Las consultas heterogéneas requieren que se establezcan las opciones ANSI_NULLS y ANSI_WARNINGS de la conexión. Así se asegura una semántica de consulta coherente. Active estas opciones y ejecute de nuevo la consulta.
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English version
Heterogeneous queries require the ANSI_NULLS and ANSI_WARNINGS options to be set for the connection. This ensures consistent query semantics. Enable these options and then reissue your query.
SQL Server