As consultas heterogêneas requerem que as opções ANSI_NULLS e ANSI_WARNINGS sejam definidas para a conexão. Isso garante a semântica consistente da consulta. Ative essas opções e emita novamente a consulta.
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English version
Heterogeneous queries require the ANSI_NULLS and ANSI_WARNINGS options to be set for the connection. This ensures consistent query semantics. Enable these options and then reissue your query.
SQL Server